株式会社三菱総合研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：森崎孝、以下 MRI）は、中国総合信用傘下のMerry Gate ホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：加藤裕史）およびMG保証株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：加藤裕史）と「審査AIサービス」の住宅ローン審査業務への本格導入に向けた実証開始について、9月5日に合意しました。
9月までに共同で実証システムを開発・導入、10月から開始する本格実証で審査AIサービスによる審査業務自動化の可能性を検証し、2020年4月からの実務適用を目指します。
1. 背景と目的
経営環境や競合状況など金融機関を取り巻く環境が厳しくなる中で、リテールローン商品の融資審査業務は「回答スピード」「効率性」「客観性」のさらなる向上を目指した業務改革が求められています。
MRIが開発中の「審査AIサービス」は、従来人間（審査官）が行っていた審査の諾否判定（融資可否の判断）を学習したAIモデルを、金融機関のローン審査システムに導入することで、審査の自動化を促進し業務改革を支援します。
2. サービスの概要
MRIではこれまでの研究活動を通じ、以下三つの課題を克服することで、リテールローン審査業務にAIを活用したサービスの実用化に一定の目途をつけることができました。
（1） 十分な判別精度のモデルを構築できるか
住宅ローンおよび無担保カードローンの諾否判定について、判別精度が十分に高いモデルの構築が可能であることを確認済みです（AR値（※1）90%、申込案件の半数について審査官判定結果との一致率99%）。
（2） AI特有のブラックボックス化を防げるか
人間の思考構造を模倣し諾否を判定するモデル構造を開発しました。これにより、AIがどのような理由で諾否を判定したのかを人間が理解できるようになりました。
（3） モデルを業務システムに実装することができるか
API技術（※2）を活用し、AIモデルの判定結果を既存のローン審査システムにリアルタイムで反映します。ローン審査システム側の開発はインターフェースに限定されるため、現実的な時間とコストでAIモデルを導入することが可能です。
9月までに共同で実証システムを開発・導入、10月から開始する本格実証で審査AIサービスによる審査業務自動化の可能性を検証し、2020年4月からの実務適用を目指します。
1. 背景と目的
経営環境や競合状況など金融機関を取り巻く環境が厳しくなる中で、リテールローン商品の融資審査業務は「回答スピード」「効率性」「客観性」のさらなる向上を目指した業務改革が求められています。
MRIが開発中の「審査AIサービス」は、従来人間（審査官）が行っていた審査の諾否判定（融資可否の判断）を学習したAIモデルを、金融機関のローン審査システムに導入することで、審査の自動化を促進し業務改革を支援します。
2. サービスの概要
MRIではこれまでの研究活動を通じ、以下三つの課題を克服することで、リテールローン審査業務にAIを活用したサービスの実用化に一定の目途をつけることができました。
（1） 十分な判別精度のモデルを構築できるか
住宅ローンおよび無担保カードローンの諾否判定について、判別精度が十分に高いモデルの構築が可能であることを確認済みです（AR値（※1）90%、申込案件の半数について審査官判定結果との一致率99%）。
（2） AI特有のブラックボックス化を防げるか
人間の思考構造を模倣し諾否を判定するモデル構造を開発しました。これにより、AIがどのような理由で諾否を判定したのかを人間が理解できるようになりました。
（3） モデルを業務システムに実装することができるか
API技術（※2）を活用し、AIモデルの判定結果を既存のローン審査システムにリアルタイムで反映します。ローン審査システム側の開発はインターフェースに限定されるため、現実的な時間とコストでAIモデルを導入することが可能です。
3. 今後の予定
実証期間に以下の検証を行い、2020年4月からMG保証での実務適用を目指します。また、将来的には中国総合信用グループ全体での実務適用を目指します。
・AIモデル本格実証 ： AIモデル審査結果のリアルタイム検証
・AIモデル精度向上 ： 上記検証を踏まえたAIモデルのさらなるチューニング（精度向上のための調整）
・サービスレベル確定 ： 実務適用後のサービスレベルやAPIの仕様を確定
※1 AR値（Accuracy Ratio）とは、モデルの序列性を評価する指標で最小0％～最大100％の値をとる。
※2 API（Application Programming Interface）とは、異なるシステム間でデータ等を連携するためのインターフェースを定めた仕様。
【参考】 中国総合信用株式会社
（1）名称 中国総合信用株式会社
（2）所在地 広島市東区光町一丁目9番19号
（3）代表者の役職・氏名 取締役社長 加藤裕史
（4）事業内容 中国地方に本店を置く第二地方銀行（島根銀行、トマト銀行、もみじ銀行、西京銀行）が取扱う住宅ローンをはじめとする個人ローンの保証業務を行い、地域社会に貢献する業務展開を行っている。
（5）資本金 1億2,345万円
（6）設立年月日 1973年（昭和48年）5月1日
【参考】 Merry Gate ホールディングス株式会社
（1）名称 Merry Gate ホールディングス株式会社
（2）所在地 東京都中央区八重洲二丁目4番6号
（3）代表者の役職・氏名 取締役社長 加藤裕史
（4）事業内容 中国総合信用株式会社の45年余りの保証に係るノウハウを活かし、新たなソリューションの提供というデジタル戦略を掲げ、地域金融機関の多様なニーズに対応すべく、金融事業支援に向けた総合的な業務展開を行っている。
（5）資本金 2億5千万円
（6）設立年月日 2018年（平成30年）11月7日
【参考】 MG保証株式会社
（1）名称 MG保証株式会社
（2）所在地 東京都中央区八重洲二丁目4番6号
（3）代表者の役職・氏名 取締役社長 加藤裕史
（4）事業内容 地域や業態を超えて保証業務を行い、地域社会並びに地域金融機関に貢献する業務展開を行っている。
（5）資本金 1億5千万円
（6）設立年月日 2018年（平成30年）11月22日
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本件に関するお問い合わせ先
株式会社三菱総合研究所
〒100－8141 東京都千代田区永田町二丁目10番3号
【内容に関するお問い合わせ】
金融イノベーション本部 市川、堀
電話：03-6858-3580 メール：sichikaw@mri.co.jp、akiohori@mri.co.jp
【報道機関からのお問い合わせ】
広報部
電話：03-6705-6000 メール：media@mri.co.jp
